“Alameda前员工回忆:一次“胖手指”交易导致了数千万美元的亏损。”

"前Alameda员工回忆:一次"胖手指"交易导致巨额亏损。"

Alameda Research的胖手指交易事件:一次无心之失的教训

作者:Adi,Alameda Research 前员工 编译:Luffy:Foresight News

胖手指交易事件

Alameda Research因一次名为「胖手指」的交易导致市场短时间内崩盘的事件在全球引起了广泛的关注,然而事实背后真相鲜为人知。这起事件发生在我加入Alameda几周之后,我刚刚了解了公司的工程流程和交易系统。在高层面上,Alameda的交易以两种模式进行:其中一个是半系统策略,交易员通过设置模型参数来控制复杂的自动交易系统,从而微调算法以高频执行交易。然而,定期的手动交易是必要的,如果我们的自动交易系统出现故障,或者有套利机会需要手动操作。

我们的自动交易系统处理了Alameda的大部分交易,因此我们进行了健全性检查,以确保发送的订单相对于当前市场价格合理。然而,对于手动交易来说情况就不同了,它是基于自由裁量的。这就是风险的麻烦之处,直到它突然出现并给你带来损失。

好吧,就在2021年10月21日,Alameda的一名交易员犯了个低级错误。

该交易员试图根据当时的消息卖出一批比特币,通过我们的手动交易系统发出了订单。然而,他们将小数点放错位置,导致以比实际市场价格更低的价格卖出比特币。结果立即产生影响,在某些交易所上,比特币的价格从6.5万美元暴跌至8千美元,但很快被套利者恢复。

突如其来的价格波动引发了加密货币社交媒体上的讨论,交易者们纷纷试图了解到底发生了什么。

新闻媒体也开始关注此事。Binance US是这次闪崩的主要交易所之一,他们发布了一份声明称这是由他们的一名「机构交易员」造成的,该交易员的「交易算法存在缺陷」。这说明Alameda的Caroline可能曾与他们联系过。

Binance US的声明

Alameda在这次胖手指交易中遭受了数千万美元的损失。然而,由于这是一次无心之失,除了实施额外的健全性检查之外,我们没有做任何其他的改变。

Alameda通常的工作方式就是等到问题发生,然后迅速修复。这解释了为什么我们花了很长时间来实施健全性检查,而任何「传统」的交易公司如果不这样做就不会开始交易。

事后,一切又回归正常。根据SBF的说法,我们通过迅速行动所获得的利润超过了我们因风险检查疏漏和黑客攻击等而偶尔付出的成本。这正是SBF的工作理念,也推动着他在Alameda和FTX上创建的企业文化。

多年来,比特币的闪崩事件一直是公众心中一个谜。现在,你知道了谁应该为此负责,以及事情的真相。