Alameda前员工回忆,比特币闪崩插针、数千万美元亏损,是由于一次“胖手指”交易。

Alameda前员工回忆,比特币闪崩插针、数千万美元亏损,是因一次“胖手指”交易。

骗局揭秘:闪崩背后的真相

撰文:Adi,Alameda Research 前员工

编译:Luffy:Foresight News

Alameda Research 作为一家知名的加密交易公司,因为一次意外的“胖手指”交易而在市场上引起了轰动。然而,在那个时候,大众对这背后的故事并不了解。

故事发生在我刚加入 Alameda 几周后。我刚刚熟悉了公司工程的工作流程,并开始了解交易系统。在 Alameda 的交易中,有两种主要的模式:

一种是我们的半自动交易策略,交易者通过设置模型参数来控制复杂的自动交易系统。这样交易者可以避免进行实际交易,而是通过微调算法来实现高频交易。

然而,也有一些时候,交易员需要进行手动交易。通常情况下,如果我们的自动交易系统出现故障,或者有套利机会尚未被自动交易系统捕捉到,我们就需要手动操作。

我们的自动交易系统处理了 Alameda 绝大部分的交易。因此,我们进行了健全性检查,以确保发送的订单相对于当前市场价格是合理的。但对于手动交易来说,情况就不同了,因为手动交易本质上是自由裁量的。

风险往往是隐形的,直到突然降临并给你带来困扰。

好吧,在 2021 年 10 月 21 日,一位 Alameda 的交易员犯了个错误。

该交易员试图根据消息出售一批比特币,并通过我们的手动交易系统发出订单。然而,他们小数点位置按错了几位,导致比特币以比市场更便宜的价格出售。

结果立即产生了影响。比特币价格一度从 65,000 美元的高点暴跌至 8,000 美元的低点,但很快被套利者恢复。

突如其来的价格波动引发了加密货币圈中的讨论,交易者们纷纷猜测到底发生了什么。

新闻媒体也开始关注此事。Binance US 是此次闪崩的主要交易平台之一,他们发布了一份声明,声称此次事件是由他们的一位“机构交易员”造成的,该交易员的“交易算法存在缺陷”。

我猜 Caroline 一定给他们打过电话。

Alameda 在这次“胖手指”交易中损失了数千万美元。但由于这是一次无心之失,除了对手动交易实施额外的健全性检查之外,我们没有做其他操作。

Alameda 的工作方式通常是等待问题出现,然后迅速修复。这就解释了为什么我们花了这么多时间来实施健全性检查,而“传统”交易公司则在开始交易之前就进行了这一步骤。

之后,一切又恢复如常。按照 SBF 的说法,我们通过快速行动得到的收益超过了由于风险检查疏漏和黑客攻击等原因而偶尔遭受的成本。这正是 SBF 的工作理念,也是他在 Alameda 和 FTX 建立的企业文化的推动力。

在过去的两年中,比特币的闪崩事件一直是公众心目中的一个谜。现在,你终于知道谁应该对此负责,以及事情的真实经过。

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